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借力信息驱动 提升监管效率——重庆证监局探索构建“期货公司动态模拟风险监管指标体系

来源:百盛娱乐官网 | 时间:2018-11-19

  为深入推进监管转型,强化期货事中事后监管,重庆证监局针对辖区期货公司呈现多元化发展趋势,风险隐患增多且隐蔽性强的监管实际,坚持风险导向,主动预研预判风险,探索构建辖区“期货公司动态模拟风险监管指标体系”,实现从“主观经验判断型”监管向“客观数据导向型”监管转变,力求精准发力,防范风险,

  一是探索构建以公司各项重大业务为基础的风险事项全过程监测监管体系。我局针对现有风险监管指标体系不能及时完善的反映期货市场创新发展的监管实际,经过实地调研、充分论证、测试和调整等环节,构建了以辖区期货公司各项重大业务事项为基础,以风险事项识别、财务数据预判、自动模拟计算为支柱,以资产变现能力、偿债能力、流动性风险、持续经营能力为指标,涵盖四大类27个子项目的风险监管指标体系,实现了各风险管理指标实时动态模拟计算。

  二是重点突出差异赋权、动态模拟、自动计算三大监管指标体系特色。我局从市场发展实际情况及资本管理需求出发,在既定打折比例基础上,同时采用优化打折比例,模拟相应财务数据,提供新的指标参考标准,实现差异赋权;以最近期的财务报表数据为基础,考虑不同期货公司分类评价情况选定分类计算系数,根据所影响项目数据的预判情况,实施财务数据调整,实现动态模拟;以技术平台为依托,整合财务信息,通过量化模型修订资产、负债、净资产、净资本等基础财务数据,并进一步计算相关财务指标,实现自动计算。

  三是着力实现提高监管针对性、提升监管效能两大目的。通过辖区期货公司动态模拟风险监管指标体系,我局实现了实时跟踪掌握公司发展动向,实时把控公司重大业务风险,做到重大风险事项全覆盖、全过程监测,有效提高了辖区期货事中事后监管的针对性和有效性,丰富和提升了监管手段和效能。

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